Écart-types |
Un écart-type sert à mesurer le degré de risque d’un investissement. Ce ratio mesure la dispersion d’une série de rendement périodique autour de leur moyenne. Un écart-type élevé signifie que les fluctuations du rendement sont importantes. Plus l’écart-type est faible, plus le Fonds est stable.
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Bêta |
Le bêta sert également à mesurer le risque d’un investissement. Ce ratio mesure la sensibilité du Fonds par rapport à son indice de référence. Donc : avec un bêta élevé, lorsque le marché est à la hausse, le Fonds devrait le surperformer.
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Indicateur mesurant l’excédent du rendement d’un Fonds par rapport à son indice de référence. Donc nous espérons un alpha élevé; ce qui implique que le rendement du Fonds est supérieur à son indice de référence.
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Treynor |
Ce ratio sert à mesurer la rentabilité du Fonds par rapport au risque engagé. Plus ce ratio est élevé, plus l’investisseur est récompensé par le risque engagé.
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Ce ratio sert à mesurer l’écart du rendement du Fonds par rapport au taux sans risque. Plus ce ratio est élevé, mieux se comporte le fonds par rapport au risque.
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